前言1
第1章 簡介5
1.1 概覽6
1.1.1 第一部分：獲取金融數據6
1.1.2 第二部分：金融數據分析7
1.1.3 第三部分：創建金融報告7
1.2 金融市場8
1.2.1 股票8
1.2.2 企業貸款（銀行貸款、杠杆貸款）9
1.2.3 企業債券9
1.3 三種途徑10
1.3.1 途徑1：Microsoft Excel10
1.3.2 途徑2：Microsoft Access11
1.3.3 途徑3： C#12
1.4 線上文件12
1.5 本章小結12
第2章 組織金融數據13
2.1 途徑1： Excel14
2.1.1 Excel區域與Excel表14
2.1.2 增加引用列16
2.1.3數據驗證17
2.2 途徑2和3：Access中的表格18
2.3 本章小結21
第3章 彭博22
3.1 確定字段22
3.1.1 鼠標滑動23
3.1.2 FLDS屏幕23
3.1.3 彭博函數構造器和在Excel中發現字段25
3.1.4 如果其他都失敗了……26
3.2 Excel案例26
3.2.1 提取單一字段（BDP）26
3.2.2 提取批量數據（BDS）29
3.2.3 提取歷史數據（BDH）31
3.3 用於比較的有價證券34
3.3.1 指數34
3.3.2 對等有價證券35
3.3.3 關於有價證券36
3.4 途徑1和2： Excel和Access37
3.4.1 企業債券、貸款和指數37
3.4.2 公司工作表42
3.4.3 引用和重寫45
3.5 途徑3：彭博C# API46
3.5.1 設置Microsoft Access 以用於C#46
3.5.2 彭博C# API51
3.5.3 基本引用示例52
3.5.4 基本歷史示例56
3.5.5 填入Access數據庫60
3.6　本章小結70
第4章 IHS Markit：大企業數據71
4.1 企業貸款71
4.1.1數據請求71
4.1.2 貸款信息72
4.1.3 貸款定價、金融和分析77
4.2 企業和主權債券80
4.3 途徑 1：在Excel中存儲Markit信息81
4.4 途徑2：將Markit數據導入Microsoft Access82
4.5 途徑3：用C#導入Markit數據83
4.6 本章小結88
第5章 金融數據分析89
5.1數據真實性90
5.1.1 檢查數據90
5.1.2 樣本規模90
5.1.3 異常值91
5.2 投資組合92
5.2.1 投資組合工作表93
5.2.2 投資組合數據庫表95
5.3 連接Excel工作表和Microsoft Access96
5.4 留存記錄97
5.4.1 途徑1： Excel97
5.4.2 途徑2：Microsoft Access100
5.4.3 途徑3：C#102
5.5 本章小結104
第6章 相對價值分析105
6.1 途徑1：Excel106
6.1.1 Excel中的相關性與回歸106
6.1.2 對等組111
6.1.3 評級112
6.1.4 統計工作表113
6.1.5 並排比較115
6.1.6 指數117
6.1.7 加權Z值117
6.2 途徑2：Access120
6.2.1 Access中的相關性和回歸120
6.2.2 Access中的中位數121
6.3 途徑3：C#123
6.3.1 相關性和回歸124
6.3.2 對等組127
6.3.3 評級127
6.3.4 統計表128
6.3.5 並排比較136
6.3.6 加權Z值136
6.4 本章小結137
第7章 組合風險分析138
7.1 途徑1：Excel138
7.1.1 方差、波動性和標準差139
7.1.2 帶歷史或預期收益的夏普比率145
7.1.3 投資組合分解149
7.1.4 警告標誌160
7.2 途徑2：Access162
7.2.1 投資組合分解162
7.2.2 警告標誌167
7.3 途徑3：C#168
7.3.1 歷史或預測收益的夏普比率168
7.3.2 投資組合分解和警告標誌176
7.4 本章小結177
第8章 市場分析178
8.1 途徑1：Excel179
8.1.1 新發放貸款分析179
8.1.2 再融資182
8.1.3 價格歷史184
8.2 途徑2和3： Access和C#190
8.2.1 新發放貸款分析190
8.2.2 再融資191
8.2.3 價格歷史192
8.2.4 更進一步194
8.3 本章小結197
第9章 創建報告198
9.1 途徑1：Excel199
9.2 途徑2：Microsoft Access209
9.3 途徑3：C#和SSRS213
9.4 本章小結225
第10章 投資組合報告226
10.1 監測業績和風險226
10.2 途徑1：Microsoft Excel227
10.2.1 計算收益227
10.2.2 投資組合報告235
10.3 途徑3：C#和SSRS241
10.4 本章小結247
第11章 結論248
附錄A 表格參考249